Ntuziaka Ngosipụta Volatitlty Akụkọ kacha mma

1. Nleba anya nke ihe ngosi mgbanwe mgbanwe akụkọ ihe mere eme

1.1 Gịnị bụ Volatility akụkọ ihe mere eme?

Volatility akụkọ ihe mere eme (HV) bụ ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ nke mgbasa nke nloghachi maka nchekwa enyere ma ọ bụ ndeksi ahịa n'ime otu oge. N'ụzọ bụ isi, ọ na-akọwapụta ego ole ọnụ ahịa akụ siri dị iche n'oge gara aga. A na-egosipụta nha a dịka pasentị ma na-ejikarị ya eme ihe traders na ndị na-etinye ego iji nyochaa ya n'ihe ize ndụ jikọtara ya na akpan akpan akpan akpan.

1.2 Mkpa na ahịa ego

Ihe dị mkpa nke Volatility akụkọ ihe mere eme dị n'ikike ya inye nghọta na mmegharị ọnụahịa gara aga nke ihe bara uru, nke dị oké mkpa maka ịme mkpebi ịzụ ahịa. Mgbanwe dị elu na-egosi mgbanwe ọnụahịa ka ukwuu yana ihe egwu dị elu, ebe obere mgbanwe na-egosi mmegharị ọnụahịa kwụsiri ike yana obere ihe egwu.

1.3 Kedu ka Volatility akụkọ ihe mere eme si dị iche na volatility pụtara

Ọ dị mkpa ịmata ọdịiche nke Volatility History na Volatility pụtara (IV). Ọ bụ ezie na HV na-elegharị anya mmegharị ọnụ ahịa gara aga, IV na-ele anya ma na-egosipụta atụmanya ahịa maka mgbanwe mgbanwe n'ọdịnihu, na-esite na ọnụahịa nhọrọ. HV na-enye ndekọ eziokwu nke omume ahịa gara aga, ebe IV na-akọ nkọ.

1.4 Ngwa na ịzụ ahịa na itinye ego

Traders ugboro ugboro jiri Volatility History iji chọpụta ma ọnụ ahịa akụ dị ugbu a dị elu ma ọ bụ dị ala ma e jiri ya tụnyere mgbanwe ya gara aga. Ntụle a nwere ike inye aka n'ime mkpebi gbasara ntinye na ọpụpụ na ahịa. Ndị na-achụ ego nwere ike iji HV dozie mkpughe ihe ize ndụ nke pọtụfoliyo ha, na-ahọrọ akụ nwere mgbanwe dị ala maka atụmatụ nchekwa karịa.

1.5 Ụdị Volatility akụkọ ihe mere eme

Enwere ọtụtụ ụdị Volatility akụkọ ihe mere eme, gụnyere:

• Volatility dị mkpụmkpụ: A na-agbakọkarị oge dịka ụbọchị 10 ma ọ bụ 20.
• Volatility nke etiti oge: Ọtụtụ mgbe, a na-atụ aro ihe karịrị ụbọchị 50 ruo 60.
• Volatility ogologo oge: Nyochaa n'ime ogologo oge, dị ka 100 ụbọchị ma ọ bụ karịa.

Ụdị ọ bụla na-eje ozi dị iche iche trading azum na itinye ego horizons.

1.6 Mgbasa ozivantages na oke

Advantages:

• Na-enye echiche doro anya akụkọ ihe mere eme nke omume ahịa.
• Bara uru maka ma obere oge traders na ndị investors ogologo oge.
• Na-enyere aka n'ịchọpụta oge ihe egwu dị elu yana enweghị ike n'ahịa.

-emeli:

• Ọrụ gara aga abụghị mgbe niile na-egosi nsonaazụ n'ọdịnihu.
• Achọghị maka ihe omume ahịa ma ọ bụ mgbanwe mberede.
• Nwere ike ghara ịdị irè na ahịa nwere mgbanwe nhazi.

2. Usoro Mgbakọ nke Volatility akụkọ ihe mere eme

Ngụkọta nke Volatility akụkọ ihe mere eme gụnyere ọtụtụ usoro, nke na-atụgharị na usoro ndekọ aha. Ebumnobi bụ ịgbakọ ogo mgbanwe dị na ọnụahịa nchekwa n'ime otu oge. Nke a bụ ndakpọ usoro:

2.1 Nchịkọta data

Nke mbụ, nakọta data ọnụahịa akụkọ ihe mere eme nke nchekwa ma ọ bụ ndeksi. Data a kwesịrị ịgụnye ọnụ ahịa mmechi kwa ụbọchị n'ime oge ịchọrọ ịgbakọ volatility, nke na-abụkarị ụbọchị azụmaahịa 20, 50, ma ọ bụ 100.

2.2 Ịgbakọ nloghachi kwa ụbọchị

Gbakọọ nloghachi kwa ụbọchị, nke bụ mgbanwe pasentị na ọnụahịa site n'otu ụbọchị gaa na nke ọzọ. Usoro maka nloghachi kwa ụbọchị bụ:
Daily Return = [(Today's Closing Price / Yesterday's Closing Price) - 1] x 100

2.3 Ọkọlọtọ mgbako ngbanwe

Na-esote, gbakọọ ndapụta ọkọlọtọ nke nloghachi ụbọchị ndị a. Ọkọlọtọ ndịiche bụ ihe nleba anya nke ọnụọgụ mgbanwe ma ọ bụ mgbasasa na otu ụkpụrụ. Ngbanwe ọkọlọtọ dị elu na-egosi mgbanwe dị ukwuu. Jiri usoro ngbanwe ọkọlọtọ dị maka ntọala data gị (nlere anya ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ mmadụ).

2.4 Ịmepụta mgbanwe mgbanwe kwa afọ

Ebe ọ bụ na a na-eji nloghachi kwa ụbọchị, mgbako a gbakọọ bụ kwa ụbọchị. Iji mee ya kwa afọ (ya bụ, iji tọghata ya ka ọ bụrụ nha kwa afọ), mụbaa ọdịiche ọkọlọtọ site na mgbọrọgwụ square nke ọnụọgụ ụbọchị azụmaahịa n'ime otu afọ. Ọnụ ọgụgụ a na-ejikarị eme ihe bụ 252, nke bụ nkezi ọnụọgụ ụbọchị ahia n'ime otu afọ. Ya mere, usoro maka mgbanwe mgbanwe kwa afọ bụ:
Annualized Volatility = Standard Deviation of Daily Returns x √252

3. Uru kacha mma maka ịtọlite ​​​​na oge dị iche iche

3.1 Ịghọta Nhọrọ oge oge

Ịhọrọ oge kacha mma maka ihe ngosi Volatility History (HV) dị oke egwu ka ọ na-emetụta kpọmkwem nkọwa na ntinye nke ihe ngosi na atụmatụ azụmaahịa dị iche iche. Ogologo oge dị iche iche nwere ike inye nghọta n'ime oge dị mkpirikpi, nke ọkara na ogologo oge.

3.2 Ogologo oge dị mkpirikpi

• Duration: Ọ na-adịkarị site na ụbọchị 10 ruo 30.
• ngwa: Kwesịrị ekwesị maka obere oge traders dị ka ụbọchị traders ma ọ bụ swing trader.
• e ji mara: Na-enye ngwa ngwa, na-anabata ihe nke nso nso a ahịa volatility.
• Uru kacha mma: Oge dị mkpụmkpụ, dị ka ụbọchị 10, na-ahọrọkarị maka mmetụta ya na mmegharị ahịa na nso nso a.

3.3 Obere oge oge

• Duration: Na-emekarị n'etiti 31 na 90 ụbọchị.
• ngwa: Kwesịrị ekwesị maka traders nwere echiche nke ọkara, dị ka ọnọdụ trader.
• e ji mara: Na-edozi nzaghachi na nkwụsi ike, na-enye echiche zuru oke nke mgbanwe ahịa ahịa.
• Uru kacha mma: Oge ụbọchị 60 bụ nhọrọ a na-ahụkarị, na-enye echiche ziri ezi nke usoro ndị na-adịbeghị anya na obere ogologo oge.

3.4 Ogologo oge

• Duration: N'ozuzu, ụbọchị 91 ma ọ bụ karịa, na-abụkarị ụbọchị 120 ruo 200.
• ngwa: Bara uru maka ndị na-etinye ego na-adị ogologo oge na-elekwasị anya na ọnọdụ ahịa ka ukwuu.
• e ji mara: Na-egosi usoro dị n'okpuru na mgbanwe ahịa n'ime ogologo oge.
• Uru kacha mma: A na-ejikarị ụbọchị 120 ma ọ bụ ụbọchị 200 eme ihe, na-enye nghọta maka mgbanwe mgbanwe ahịa ogologo oge.

Ihe 3.5 Na-emetụta Nhọrọ Oge Oge kacha mma

• Usoro ahia: Ogologo oge a họọrọ kwesịrị kwekọọ na nke trader's or investor's strategy and goals.
• Ọnọdụ ahịa: Usoro ahịa dị iche iche (bullish, bearish, sideway) nwere ike ịchọ mgbanwe n'ime oge ahọpụtara.
• Njirimara akụ: Ụkpụrụ volatility nwere ike ịdịgasị iche n'ụzọ dị iche iche n'ofe akụ dị iche iche, na-achọ mgbanwe n'ime oge.

4. Nkọwa nke Volatility akụkọ ihe mere eme

4.1 Ịghọta Ọgụgụ Volatility akụkọ ihe mere eme

Ịtụgharị ihe ngosi Volatility akụkọ ihe mere eme (HV) gụnyere nyochaa uru ya iji ghọta ọkwa mgbanwe nke nchekwa ma ọ bụ ahịa. Ụkpụrụ HV dị elu na-egosi mgbanwe dị ukwuu, na-egosi mgbanwe ọnụahịa ka ukwuu, ebe ụkpụrụ dị ala na-egosi obere mgbanwe na mmegharị ọnụahịa kwụsiri ike.

4.2 Volatility dị elu nke akụkọ ihe mere eme: Mmetụta na omume

• Ihe: HV dị elu na-egosi na ọnụahịa nke akụ ahụ na-agbanwe nke ukwuu n'ime oge ahọpụtara.
• Mmetụta: Nke a nwere ike igosi ihe egwu dị elu, enweghị ike n'ahịa, ma ọ bụ oge ejighi n'aka ahịa.
• Omume ndị ọchụnta ego: Traders nwere ike ịchọ ohere ịzụ ahịa obere oge na mpaghara ndị dị otú ahụ, ebe ndị na-etinye ego na-adị ogologo oge nwere ike ịkpachara anya ma ọ bụ chegharịa usoro nlekọta ihe ize ndụ ha.

4.3 Volatility dị ala nke akụkọ ihe mere eme: Mmetụta na omume

• Ihe: HV dị ala na-egosi na ọnụ ahịa akụ ahụ kwụsiri ike.
• Mmetụta: Nkwụsi ike a nwere ike igosi obere ihe ize ndụ mana ọ nwekwara ike bute oge mgbanwe (dị jụụ tupu oké ifufe ahụ).
• Omume ndị ọchụnta ego: Ndị na-achụ ego nwere ike were nke a ohere maka itinye ego ogologo oge, ebe traders nwere ike na-akpachara anya maka enwere ike inwe spikes volatility na-abịa.

4.4 Nyochaa usoro na mgbanwe akụkọ ihe mere eme

• Usoro na-ebili: Mmụba nke nta nke nta na HV ka oge na-aga nwere ike igosi iwulite esemokwu ahịa ma ọ bụ mmegharị ọnụahịa na-abịa.
• Ọdịnihu na-agbada: Omume HV na-ebelata nwere ike ịtụ aro idozi ahịa ma ọ bụ ịlaghachi na ọnọdụ kwụsiri ike ka oge na-agbanwe agbanwe.

4.5 Iji HV na Ahịa Ahịa

Ịghọta ihe gbara ya gburugburu dị oké mkpa. Dịka ọmụmaatụ, HV nwere ike ibili n'oge mmemme ahịa dị ka mkpesa ego, ihe omume geopolitical, ma ọ bụ ọkwa akụ na ụba. Ọ dị mkpa ijikọ agụ HV na ọnọdụ ahịa maka nkọwa ziri ezi.

5. Ijikọta Volatility akụkọ ihe mere eme na ihe ngosi ndị ọzọ

5.1 Mmekọrịta nke ọtụtụ egosi

Ịmekọrịta Volatility Historical (HV) na ihe ngosi nka ndị ọzọ nwere ike ịkwalite nyocha ahịa, na-enye echiche zuru oke. Ngwakọta a na-enyere aka n'ịkwado akara azụmaahịa, ijikwa ihe egwu, na ịchọpụta ohere ahịa pụrụ iche.

5.2 HV na Nkezi Ntugharị

• Atụmatụ ngwakọta: Ijikọ HV na Nkezi Ntugharị (MAs) nwere ike ịdị irè. Dịka ọmụmaatụ, HV na-arị elu yana a na-agagharị agafe crossover nwere ike igosi mmụba ahịa ejighị n'aka na-adaba na mgbanwe mgbanwe omume.
• ngwa: Nchikota a bara uru karịsịa na usoro na-esote ma ọ bụ ngbanwe.

5.3 HV na Bollinger Bands

• Atụmatụ ngwakọta: Bollinger Enwere ike iji igwe egwu, nke na-edozi onwe ha dabere na mgbanwe ahịa ahịa, yana HV iji ghọta mgbanwe mgbanwe nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, ịgụ akwụkwọ HV dị elu na mgbasawanye nke Bollinger Band na-egosi nnukwu mgbanwe ahịa.
• ngwa: Ọ dị mma maka ịhụ oge mgbanwe dị elu nke nwere ike ibute ohere nkwụsị.

5.4 HV na Index Ike Ọdịda (RSI)

• Atụmatụ ngwakọta: A na-eji HV eme ihe RSI nwere ike inye aka n'ịchọpụta ma a na-ejikọta usoro mgbanwe dị elu na ọnọdụ a zụtara nke ọma ma ọ bụ karịa.
• ngwa: Bara uru na ọkụ ahia, ebe traders nwere ike ịlele ike nke mmegharị ọnụahịa yana mgbanwe.

5.5 HV na MACD

• Atụmatụ ngwakọta: The Na-agagharị Mkpokọta Mgbanwe Nkewa Ihe ngosi (MACD), mgbe ejiri ya na HV, na-enyere aka n'ịghọta ma mmegharị na-agbanwe agbanwe na-akwado site na ume.
• ngwa: Dị irè na usoro na-esote usoro, karịsịa n'ịkwado ike nke usoro.

5.6 Omume kachasị mma maka ijikọta ihe ngosi

• Nyocha agbakwunyere: Họrọ ihe nrịbama na-emeju HV iji nye echiche nyocha dị iche iche (mgbanwe, ume, olu, wdg).
• Na-ezere mgbagwoju anya: Ọtụtụ ihe ngosi nwere ike ibute mkpọnwụ nyocha. Machie ọnụ ọgụgụ nke ndị na-egosi iji nọgide na-edo anya.
• Nlele azụ: Always backtest atụmatụ na-ejikọta HV na ihe ngosi ndị ọzọ iji lelee irè ha na ọnọdụ ahịa dị iche iche.

6. Njikwa ihe ize ndụ na Volatility akụkọ ihe mere eme

6.1 Ọrụ HV na njikwa ihe egwu

Volatility akụkọ ihe mere eme (HV) bụ ngwá ọrụ dị oke mkpa na njikwa ihe egwu, na-enye nghọta maka mgbanwe mgbanwe nke uru gara aga. Ịghọta HV na-enyere aka n'ịkwado atumatu njikwa ihe egwu dịka mgbanwe dị n'ime ego ahụ siri dị.

6.2 Ịtọlite ​​nkwụsi-ọnwụ na ọkwa uru

• ngwa: HV nwere ike iduzi ntọala nke nkwụsị-ọnwụ na inweta-uru ọkwa. Mgbanwe dị elu nwere ike inye oke nkwụsị nkwụsị nkwụsị ka ukwuu iji zere ụzọ ọpụpụ akaghi aka, ebe mgbanwe dị ala nwere ike inye ohere nkwụsị.
• Usoro: Isi ihe bụ ịhazi ọkwa nkwụsị nkwụsị na ị nweta uru na ngbanwe iji dozie ihe ize ndụ na ụgwọ ọrụ n'ụzọ dị irè.

6.3 Pọtụfoliyo diversification

• Ntụle: Ọgụgụ HV n'ofe akụ dị iche iche nwere ike ịgwa ya di iche iche atụmatụ. Ngwakọta akụ nwere ọkwa mgbanwe dị iche iche nwere ike inye aka n'ịmepụta pọtụfoliyo dabara adaba.
• Mmezi: Ịgbakwunye akụ nwere HV dị ala nwere ike ime ka Pọtụfoliyo ahụ kwụsie ike n'oge usoro ahịa ọgba aghara.

6.4 Nhazi ọkwa

• Usoro: Jiri HV ka ịhazigharị nha ọnọdụ. N'ebe ndị na-agbanwe agbanwe dị elu, ibelata ogo ọnọdụ nwere ike inye aka jikwaa ihe egwu, ebe na ntọala volatility dị ala, ọkwá buru ibu nwere ike ịdị mfe karị.
• Ngụkọta oge: Nke a na-agụnye ịtụle HV nke akụ n'ihe metụtara mkpokọta nnabata ihe egwu nke pọtụfoliyo.

6.5 Ntinye ahịa na oge ọpụpụ

• Nyocha: HV nwere ike inye aka n'ịchọpụta ebe ntinye na ọpụpụ kacha mma. Ịbanye a trade n'oge oge HV dị ala nwere ike ibute ụzọ nwere ike ịmalite, ebe ịpụ n'oge oge HV dị elu nwere ike ịbụ akọ iji zere nnukwu swings.
• Na ichebara echiche: Ọ dị mkpa ijikọ nyocha HV na ihe ngosi ndị ọzọ maka oge ahịa.